Sistema De Troca De Reversão

As reversões do mercado e a forma de detectar Os comerciantes têm uma expressão para tentar escolher um mercado no topo ou na parte inferior - eles chamam de tentar pegar uma faca caindo. Como a expressão indica, pode ser absolutamente perigoso e normalmente não é recomendado. Mas aqui está um método que pode ajudar a reduzir o risco. Sushi Roll Anyone Em seu livro, The Logical Trader, o autor Mark Fisher discute técnicas para identificar potenciais tops e fundos do mercado. Enquanto eles servem o mesmo propósito que a cabeça e os ombros ou os padrões do topo do topo superior ou do triplo dos quadros inferiores discutidos no trabalho seminal de Bulkowskis. Enciclopédia de Padrões de Gráficos, as técnicas de Fishers dão sinais mais cedo, fornecendo um alerta de alerta precoce para possíveis mudanças na direção do tendência atual. Uma técnica que Fisher chama o rolo de sushi não tem nada a ver com a comida, exceto que foi concebida durante o almoço, onde vários comerciantes estavam discutindo as configurações do mercado. Ele define isso como um período de 10 bares onde os cinco primeiros (barras internas) são confinados dentro de uma faixa estreita de altos e baixos e os cinco segundos (barras externas) engolfam o primeiro com um alto alto e baixo mais baixo. (O padrão é semelhante a um padrão de engarrafamento de baixa ou alta, exceto que, em vez de um padrão de duas barras simples, é composto de múltiplas barras). Em seu exemplo, Fisher usa barras de 10 minutos. Quando o padrão de rolo de sushi aparece em uma tendência de baixa. Adverte de uma possível reversão da tendência. Mostrando que é um bom momento para procurar comprar ou pelo menos, sair de uma posição curta. Se ocorrer durante uma tendência de alta. O comerciante se prepara para vender. Enquanto Fisher discute padrões de cinco barras, o número ou a duração das barras não está definido em pedra. O truque é identificar um padrão consistindo no número de barras internas e externas que são o melhor ajuste com o estoque escolhido ou commodity usando um período que corresponde ao tempo desejado no comércio. O segundo padrão de inversão de tendência que Fisher recomenda é para o comerciante de longo prazo e é chamado de semana de reversão externa. Basicamente, é um rolo de sushi, exceto que ele usa dados diários começando em uma segunda-feira e terminando em uma sexta-feira. Demora um total de 10 dias e ocorre quando uma negociação de cinco dias dentro da semana é seguida imediatamente por uma semana externa ou envolvente com uma baixa alta e baixa mais alta. Testes de teste. Com esta ideia em mente, examinamos um gráfico do Nasdaq Composite Index (IXIC) para ver se o padrão teria ajudado a identificar pontos de viragem nos últimos 14 anos (1990-2004). Na duplicação do período da semana de reversão externa para duas seqüências de 10 barras diárias, os sinais eram menos frequentes, mas se mostraram mais confiáveis. Construir o gráfico consistiu em usar duas semanas de negociação de volta para trás, de modo que nosso padrão começou em uma segunda-feira e levou uma média de quatro semanas para concluir (veja a Figura 1). Chamamos esse padrão de rolamento dentro da reversão externa (RIOR). Na Figura 1, cada parte de 10 barras do padrão é delineada por um retângulo azul. Observe as linhas de tendência da magenta que mostram a tendência dominante. O padrão geralmente atua como uma boa confirmação de que a tendência mudou e será seguida pouco depois por uma quebra de linha de tendência. Como você pode ver, o primeiro retângulo de 10 barras se encaixa dentro dos limites superior e inferior do segundo. Observe também a linha horizontal no lado direito do gráfico que mostra a parte inferior do retângulo externo, que é um bom lugar para uma perda de parada. Figura 1 Diagrama diário Nasdaq Composto que mostra um sinal de venda de reversão externa de 20 bar dentro de um sinal de compra. Gráfico fornecido pelo gráfico por Metastock. Para testar o sistema, devemos determinar como o comerciante que usa o rolamento dentro da reversão externa (RIOR) para entrar e sair de posições longas teria feito em comparação com um investidor usando uma estratégia de compra e retenção. Embora o composto da Nasdaq tenha terminado em 5132 em março de 2000, devido à correção de quase 80 que se seguiu, comprando em 2 de janeiro de 1990 e mantendo até o final do período de teste em 30 de janeiro de 2004, ainda ganharia o Investidor de compra e retenção (BaH) 1585 pontos em 3.567 dias de negociação (14,1 anos). Com uma taxa lenta e estável de 0,44 pontos por dia, o investidor teria obtido um retorno anual médio de 10,66. O comerciante que entrou em uma posição longa no dia seguinte ao de um sinal de compra da RIOR (dia 21 do padrão) e que vendeu no aberto no dia seguinte ao sinal de venda, entraria em seu primeiro comércio em janeiro. 29, 1991, e saiu do último comércio em 30 de janeiro de 2004 (com o término do nosso teste). Este comerciante teria feito um total de 11 negócios e estado no mercado por 1.977 dias de negociação (7.9 anos) ou 55.4 do tempo. O comerciante, no entanto, teria feito substancialmente melhor, capturando um total de 3.531,94 pontos ou 225 da estratégia BaH. Quando se considera o tempo no mercado, o retorno anual dos comerciantes da RIOR teria sido 29.31, sem incluir o custo das comissões. Essa é uma diferença bastante significativa. É interessante notar que, se o investidor de compra e retenção usasse uma simples parada de perda ou abertura de linha de tendência para sair depois que o mercado tivesse retornado 10 de sua alta de março de 5132, ele ou ela estaria no mercado 10.25 Anos e teve um retorno anual de 22,73, ou mais do que o dobro dos resultados dos testes de 14 anos. O tempo é realmente tudo, e esse exercício demonstra o poder por trás da combinação de fundamentos com técnicas. Como podemos ver, ignorar a direção do mercado pode ser muito caro. Figura 2 Gráfico diário do Índice Composto Nasdaq que mostra padrões de reversão de 20 dias. Gráfico por Metastock Usando dados semanais O mesmo teste foi realizado no Nasdaq Composite Index usando dados semanais. Desta vez, o primeiro ou o retângulo interno foi configurado para 10 semanas eo segundo ou retângulo externo para oito semanas, uma vez que esta combinação foi melhorada na geração de sinais de venda (veja a Figura 3). No total, foram gerados cinco sinais e o lucro foi de 2.923,77 pontos. O comerciante estaria no mercado por 381 (7,3 anos) do total de 713,4 semanas (14,1 anos) ou 53 do tempo. Isso resulta em um retorno anual de 21,46. O sistema semanal RIOR é um bom sistema comercial primário, mas talvez seja mais valioso no fornecimento de sinais de segurança ou de segurança para o sistema diário. Figura 3 Gráfico semanal do índice composto Nasdaq mostrando menos sinais de reversão, mas eles agiram como confirmação para os gráficos diários. Os sinais de compra consistiam em dois padrões de 10 barras, as vendas de um padrão de 10 e 8 barras, o último dos quais foi melhor para escolher pontos de venda. Gráfico fornecido pela confirmação do MetaStock Independentemente de usar barras de 10 minutos ou semanais, o sistema de troca de tendência funcionou bem em nossos testes. Mas, é importante lembrar que qualquer indicador usado de forma independente pode levar o comerciante a problemas. Um pilar da análise técnica é a importância da confirmação. Uma técnica de negociação é muito mais confiável quando há uma cópia de segurança no caminho de um indicador secundário. Dado o risco de tentar escolher uma parte superior ou inferior do mercado, é essencial que, no mínimo, o comerciante use uma linha de linha de tendência para confirmar um sinal e sempre empregar uma parada de perda no caso de ele estar errado. Em nossos testes, o índice de força relativa (RSI) deu boa confirmação em muitos dos pontos de reversão no caminho da divergência negativa (ver Figura 4). Como um lado, é interessante notar que o diário da RIOR deu um sinal de venda no Nasdaq, que teria obtido o comerciante fora do mercado aberto no dia 10 de fevereiro de 2004, se o teste não tivesse sido encerrado em 30 de janeiro . Figura 4 Índice Diário Nasdaq Composite apresentando divergência entre Índice de Força Relativa (RSI) e preço para confirmar possíveis reversões de tendência. O RSI mostrou forte divergência negativa no topo de 2000 (número 1) e forte divergência positiva no fundo de 2002 (número 2). Gráfico fornecido pelo MetaStock. Wrapping It Up Timing troca para entrar no fundo do mercado e sair em tops sempre envolverá risco, não importa de que forma você cortá-lo. Mas técnicas como o rolo de sushi, a semana de reversão externa e o rolamento dentro da reversão externa, quando usado em conjunto com um indicador de confirmação, podem ser estratégias de negociação muito úteis para ajudar o comerciante a maximizar e proteger seus ganhos difíceis. Sistema de reversão comercial Maio de 2005 Status: Membro 946 Posts Eu gosto de onde você está indo com ele, FX. Eu sempre acreditei que o quotangle de ataque de cruzamentos de MA poderia determinar a eventual rentabilidade da entrada - e parece na maioria das vezes. No entanto, é muito complicado e envolvido empacotar em um sistema para uso geral. No entanto, faz uma excelente ferramenta de observação a nível pessoal. Você, aparentemente, estendeu isso para os Stochs e RSI, o que acho uma boa idéia. Mantenha-se martelando, acho que você conseguiu um bom sistema. PS. Também tenha em mente que, embora você possa experimentar resultados extremamente bons, outros podem não. Ao desenvolver sistemas, o desenvolvedor se aproximou do sistema e tem ajuda inconsciente que ele não conhece. Este auxílio só pode ser aprendido usando e observando o sistema. Mas, para a maioria das pessoas que tentam o sistema de alguém, eles não têm a tolerância necessária para colocar o tempo para sintonizar. Se isso fizesse algum sentido. A preservação do capital é a chave para a acumulação de riqueza a longo prazo. Eu gosto de onde você está indo com ele, FX. Eu sempre acreditei que o quotangle de ataque de cruzamentos de MA poderia determinar a eventual rentabilidade da entrada - e parece na maioria das vezes. No entanto, é muito complicado e envolvido empacotar em um sistema para uso geral. No entanto, faz uma excelente ferramenta de observação a nível pessoal. Você, aparentemente, estendeu isso para os Stochs e RSI, o que acho uma boa idéia. Mantenha-se martelando, acho que você conseguiu um bom sistema. PS. Também tenha em mente que, embora você possa experimentar resultados extremamente bons, outros podem não. Ao desenvolver sistemas, o desenvolvedor se aproximou do sistema e tem ajuda inconsciente que ele não conhece. Este auxílio só pode ser aprendido usando e observando o sistema. Mas, para a maioria das pessoas que tentam o sistema de alguém, eles não têm a tolerância necessária para colocar o tempo para sintonizar. Se isso fizesse algum sentido. Obrigado pelo encorajamento, não tenho certeza se eu entendi todos os aspectos da sua postagem por causa das minhas habilidades de inglês, mas acho que compreendo conceitos básicos, continuarei trabalhando e melhorando significativamente este sistema e fico feliz se alguém encontrar esse sistema confortável como Sempre todos os comentários e perguntas são bem-vindas Você pode querer verificar Mark McRaes quotSure-Fire Forex Tradingquot que toca um pouco sobre o que você está fazendo aqui. Embora o sistema seja bastante extenso, ele também incorpora o conceito de procurar valores RSI WLR MACD extremos em relação a uma tendência atual (por exemplo, um valor de RSI de alta sobrecompra, em comparação com os valores de RSI no passado recente, pode sinalizar uma venda em um mercado contrabalançado ). Você pode incorporar algumas de suas idéias em seu sistema. Você pode me dizer onde posso obter quotsure-Fire Forex? Eu acho que você tem algo bastante legal. Seu filtro parece ser bom. A única sugestão que posso fazer é procurar divergências tanto no RSI como no STO, porque esses dois indicadores fazem com que as divergências se destacam e, claro, o preço geralmente segue. A única coisa que a divergência não determina é o quanto o preço vai se mover na outra direção. Coisas realmente boas ... Este sinal (você citou uma imagem) foi realmente falso (de acordo com o sistema de reversão. As divergências estão OK), mas o impulso semanal filtrou-o e então você ficaria fora do mercado. Este sistema não é rentável, mas você pode ter alguns bons negócios com outros. Eu acho que você tem algo bastante bom. Seu filtro parece ser bom. A única sugestão que posso fazer é procurar divergências tanto no RSI como no STO, porque esses dois indicadores fazem com que as divergências se destacam e, claro, o preço geralmente segue. A única coisa que a divergência não determina é o quanto o preço vai se mover na outra direção. Coisas realmente legais ... parece não tentar ser o cara negativo. Mas espere. Rsi, roc. Porém, você pode tê-los todos. Somente para subjetivos e errantes passaram 2 anos seguindo e lendo livros sobre esse lixo e explodindo muito dinheiro tentando justificar sua relevância. Lixo puro se você me perguntar Apenas minha opinião. Eu não estou batendo o sistema por todos os meios, se isso funciona para você, então, ótimo.