Dshort Moving Average

Melhores estratégias de negociação a curto prazo 8211 Cálculo ATR O Desvanecimento de 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo para qualquer mercado Bom dia de todos, eu queria que todos os leitores do nosso blog saibam que os dois últimos artigos e vídeos sobre reunir alguns Das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e vou passar pela colocação de stop loss e na colocação de metas de lucro para nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que mostrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial Na segunda-feira, demonstrei como o aumento do comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como o aumento da sua média móvel ou do seu comprimento de fuga de 20 dias a 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis ​​de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, demonstrei como podemos tomar um método que tenha uma relação vencedora terrível e reverte-lo para fornecer uma percentagem muito alta de vencedores em comparação com os perdedores. Eu tirei os breakouts de 20 dias que renderam um terrível plano de vitórias e o revertei. Em vez de comprar folhetos de 20 dias, nós desapareceríamos e fazemos o mesmo com a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances. O método é chamado de desvanecimento de 20 dias e hoje irei cobrir a colocação de stop loss e a colocação de meta de lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e comercial Eu recomendo que você preste atenção porque acho que este método fornece cerca de 70 por cento de ganhos para perda e atua melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares. Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e rentabilidade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que já troquei e troquei praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como o indicador de ATR funciona O indicador de ATR representa o Range True Médio, foi um dos poucos indicadores que foram desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores usados ​​para negociação de curto prazo até hoje. Uma coisa muito importante para ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O objetivo exclusivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, parar os níveis e metas de lucros com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior do seguinte: Método 1: Corrente Máximo menos a corrente Baixa Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar ( Valor absoluto) Método 3: atual menos menos o fechamento anterior (valor absoluto) Um dos motivos pelos quais a Wilder usou uma das três fórmulas foi garantir que seus cálculos representassem lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em consideração. Ao usar o maior número dos três cálculos possíveis, a Wilder certificou-se de que os cálculos representavam lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de gráficos de análise técnica incorporou o indicador ATR. Portanto, você ganhou8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade, a única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o prazo mais curto reflete melhor com as posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador calculará a volatilidade com base no prazo escolhido. Aqui está um exemplo de como o ATR parece ser adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo. Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de lucro e objetivo de lucro, para que você possa ver como isso parece visualmente. O nível de perda de parada é 2 ATR de 10 dias e o objetivo de lucro é 4 ATR de 10 dias. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isso irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de parada de perda. Neste exemplo, você pode ver como eu calculo o objetivo de lucro usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo dos níveis de perda de parada. Você simplesmente leva o ATR no dia em que você inseriu o cargo e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do seu risco. Observe como o nível ATR agora é menor em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t se esqueça de usar o nível ATR original para calcular sua parada de perda e posicionamento de meta de lucro. A volatilidade diminuiu e ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1.54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os objetivos de lucro obtêm 4 ATR e os níveis de perda de parada recebem 2 ATR. Se você estiver levando posições longas, você deve subtrair a perda de perda de ATR da sua entrada e adicionar o ATR para seu objetivo de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o contrário, adicione a perda de perda de ATR à sua entrada e subtrai a ATR do seu objetivo de lucro. Por favor, reveja isso para que você não se confunda ao usar o ATR para parar a colocação de perdas e posicionar o alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativos. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Análise Técnica de Negociação 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 O caminho certo Tudo o melhor, Senior Trainer por Roger Scott, terça-feira, 31 de março de 2015 10:34 AM EST Aqui está um Pré-visualização antecipada das médias móveis mensais que acompanho após o encerramento do último dia útil do mês. Neste ponto, antes do aberto no último dia do mês, três estratégias SampP 500 estão agora sinalizando quotinvestedquot - inalteradas em relação ao mês passado. Um dos cinco dos ETF da Ivy Portfolio, o PowerShares DB Commodity Index Tracking (DBC), é um quotcashquot de sinal - inalterado em relação ao mês passado. Note, no entanto, que a variante de média móvel de 12 meses também mostra VEU como quotcashquot de sinalização. Se uma posição for inferior a 2 de um sinal, é destacada em amarelo. Nota . Minha inclusão das atualizações do índice SampP 500 destina-se a ilustrar uma estratégia de tempo-padrão móvel em movimento popular. Os sinais de índice também dão um sentido geral de como as ações dos EUA estão se comportando. No entanto, para os seguidores de uma estratégia de média móvel, a prática geral é fazer decisões de compra / venda nos sinais para cada investimento específico, não com base em um índice amplo. Mesmo se você estiver investindo em um fundo que rastreie o SampP 500 (por exemplo, o VFINX Vanguard39 ou o SPY ETF), os sinais médios móveis para os fundos ocasionalmente serão diferentes do índice subjacente devido ao reinvestimento de dividendos, que não é avaliado no índice fecha. A segunda das três tabelas adjacentes visualiza os sinais de tempo SMA de 10 meses para as cinco classes de ativos destacadas em The Ivy Portfolio. Também incluí (terceira tabela) os sinais de tempo de SMA de 12 meses para os ETF da Ivy em resposta aos muitos pedidos que recebi para incluir esse período de tempo ligeiramente mais longo. Após o fechamento do mercado no final do mês, atualizo o recurso da média móvel mensal com gráficos para ilustrar. A linha inferior, como eu já mencionei anteriormente, é que esses sinais de média móvel possuem um bom histórico para ganhos de longo prazo, evitando grandes perdas. Eles não são à prova de engano, mas eles essencialmente esquivaram o urso 2007-2009 e capturaram ganhos significativos desde os sinais iniciais de compra após a baixa de março de 2009. Meu site original do dshort foi lançado em fevereiro de 2005 usando um nome de domínio baseado em meu nome real, Doug Short. I39m um boomer de primeira onda aposentado com um Ph. D. Em inglês de. Mais Meu site original do dshort foi lançado em fevereiro de 2005 usando um nome de domínio baseado no meu nome real, Doug Short. I39m um boomer de primeira onda aposentado com um Ph. D. Em inglês de Duke e um interesse vital em economia e finanças. Em 2011 meu site foi adquirido pela Advisor Perspectives. Onde atuei como vice-presidente de pesquisa. Meu interesse em economia e planejamento financeiro foi desencadeado pelo mercado-terno de 1973-74. Minha esposa e eu compramos nossa primeira casa em agosto de 1973, um mês depois do nascimento do nosso segundo filho. Dois meses depois, o Oil Embargo triplicou os preços do gás e comecei a trabalhar em uma bicicleta. Durante a década de estagnação, fiquei fascinado com economia, finanças e comportamento de mercado (minha esposa afirma que é um vício). Traçar dados financeiros é algo que eu tenho feito há trinta anos. Eu era um usuário inicial de software de planilha de primeira geração (VisiCalc, SuperCalc e Lotus 1-2-3) e participei do programa beta para a versão original do Quicken. Contrariamente ao que muitos visitantes assumem com base no meu sobrenome, I39m não é um vendedor curto de baixa. É verdade que alguns dos meus conteúdos foram um pouco pessimistas nos últimos anos. Mas eu acredito que isso é resultado de realidades econômicas e não de um viés pessoal. Também desenvolvi o site da Raleigh Chamber Music Guild. A menos que eu tenha sido coagido em férias, eu geralmente vejo a economia e os mercados do meu escritório em casa na Carolina do Norte. Para mais informações sobre Doug e Advisor Perspectives, visite seu site.